検証した売買の成績を調べる方法

バックテスト(売買の検証)のパフォーマンス(売買成績)の調べ方を徹底的に解説

トレードステーションで選択した自動売買をチャートに適用したら、その売買結果の成績を確認してみましょう。本当に利益になる取引なのか?労多くして益が少ない売買なのか?一目で分かりますよ。

バックテストのパフォーマンスを調べる


このストラテジーの設定編のページでは、下記の操作について具体的に解説します。

ステップ1:ストラテジー(自動売買)のパフォーマンス(売買成績)を表示させる
ステップ2:売買の具体的な損益を確認する
ステップ3:売買回数・勝率・平均損益を確認する
ステップ4:最終的なリターン(利率)を確認する
ステップ5:1取引ごとの具体的な損益を確認する
ステップ6:資産の増加傾向を確認する

もしもトレードステーションのバックテストの具体的な設定方法を今すぐ知りたい方は、下記のリンク先も参考にして下さい。

トレードステーションのバックテスト機能で、投資手法が儲かるのか?調べる方法
①バックテスト(売買の検証):事前の準備を解説
②バックテスト(売買の検証):設定方法を解説
⇒③バックテスト(売買の検証):パフォーマンスの調べ方を解説  ←今ココ

(2016年8月26日公開)



ステップ1:ストラテジー(自動売買)のパフォーマンス(売買成績)を表示させる

売買ストラテジーをチャートに適用した後に、売買パフォーマンスをチェックしましょう。ここが凄く重要になります。「表示」を選択後に、「ストラテジーパフォーマンスレポート」をクリックして下さい。

トレードステーションのステラテジ―パフォーマンスの見方


パフォーマンスレポートが画面上に表示されますから、採用したストラテジーの成績をチェックする事ができるようになります。パフォーマンスサマリーに、基本的な売買結果が掲載されます。



ステップ2:売買の具体的な損益を確認する

採用した売買ストラテジーの損益を確認したい時は、パフォーマンスサマリーの項目を見てみましょう。

例えば下記のレポート結果ですと、過去2年間の取引によって、総利益として36,130円獲得した事になります。なお買いエントリーの総利益が19,080円で、売りエントリーの総利益が17,050円となっていますね。

総利益:36,130円
買いエントリーの総利益:19,080円
売りエントリーの総利益:17,050円

トレードステーションのステラテジ―パフォーマンス売買の具体的な損益



ステップ3:売買回数・勝率・平均損益を確認する

次に過去2年の取引で、何回エントリーしたのか?その勝率は?そして1取引あたりの平均損益を調べたい時は、下記パフォーマンスサマリーの項目でチェックが可能です。

今回の事例ですと24回のエントリーを行い勝率が45.83%でした。買いエントリーが12回、売りエントリーが12回です。

総エントリー回数:24回
勝率:45.83%
買いエントリー回数:12回
売りエントリー回数:12回


エントリー後に利益になった場合の平均利益が7,432円で、逆にエントリー後に損失になった場合の平均損失が▲3,510円だったようです。1取引あたりの平均損益は、1,505円ですね。なお手数料を設定していると、損益の結果にキチンと反映されます。

平均利益:7,432円
平均損失:▲3,510円
1取引あたりの平均損益:1,505円


トレードステーションのステラテジ―パフォーマンス売買回数・勝率・平均損益



ステップ4:最終的なリターン(利率)を確認する

初期の投資資金に対して、どのくらいの利率で儲けたのか?総リターンを知りたい場合も、パフォーマンスサマリーで確認する事が可能です。

今回のバックテスト(検証)では、初期投資資金を30万円で開始しており、1回あたりの取引金額は最大で10万円に設定しました。

初期の投資資金:30万円
1売買の最大取引金額:10万円


その結果は下記のようになります。まずコストである総手数料は、7,200円となっていますね。売買回数が増えると、手数料の影響が大きくなりますね!

※ 1回あたりの手数料150円 × 24回の取引 × 2回(エントリー+イグジット)

売買取引コスト(総手数料):7,200円


そして初期投資資金に対する2年間のリターンは、12.04%となっています。年率リターンは、6.31%となります。

※ 30万円の投資資金に対して、総利益が36,130円。

総リターン:12.04%
年率リターン:6.31%


トレードステーションのステラテジ―パフォーマンス最終的なリターン(利率)



ステップ5:1取引ごとの具体的な損益を確認する

チャートを見れば、どこでエントリーしてイグジットしたのか分かりますが、具体的な損益を調べたい時は、取引リストをチェックしましょう。売買単価、損益、エントリー日などを、詳しく確認が可能です。

トレードステーションのステラテジ―パフォーマンス1取引ごとの具体的な損益



ステップ6:資産の増加傾向を確認する

自動売買によって資産が、どのように増えていくのか?調べたい時は、パフォーマンスグラフで確認可能です。

利益の振れ幅が大きなストラテジー(売買手法)よりも、右肩上がりで増え続ける手法を採用したいですね。

トレードステーションのステラテジ―パフォーマンス損益の増加傾向


マネックス証券のトレードステーションを使うと、これまで解説したようなパフォーマンス(売買成績)が簡単に分かりますから、とても便利です。

本コンテンツでは順張り型のMACDの売買事例を提示しましたが、順張り型テクニカル分析移動平均線や、逆張り型テクニカル分析RSI逆張り型テクニカル分析ストキャスティクス など、どのような売買結果になるか検証した上で実践で利用しましょう。


もしもストラテジー(自動売買のプログラム)の具体的な設定方法などを知りたい場合は、下記コンテンツも参考になさってください。

トレードステーションのバックテスト機能で、投資手法が儲かるのか?調べる方法
①バックテスト(売買の検証):事前の準備を解説
②バックテスト(売買の検証):設定方法を解説
⇒③バックテスト(売買の検証):パフォーマンスの調べ方を解説



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