逆張り型テクニカル分析RSI

相場の過熱感を表す逆張り型のテクニカル分析RSI

オシレーター系のテクニカル指標であるRSI(相対力指数)は、現時点の相場の過熱感(買われ過ぎ、売られ過ぎ)を表す指標です。オシレーター系テクニック指標の中では、ストキャスティクス同様に人気のある手法の一つですね。

テクニカル分析RSIを使う


シグナル自体はシンプルなので、分かりやすく初心者の人でも簡単に判断可能です。株価が一定の価格帯の中で上下動しているボックス相場では、かなりの精度(的中率)で売買シグナルを発します。

RSIの特徴まとめ

・売買シグナルの判断難易度:初心者向けで簡単
・得意な相場   :ボックス相場


ただし株価の上昇が続く上昇トレンド相場や、逆に株価の下落が続く下落トレンド相場では、ほとんど機能しません。騙される事が非常に多くなる点に注意が必要です。

トレンドが発生している時は、トレンド分析型のMACD移動平均線などを利用しましょう。

2016年8月22日更新

「RSIの計算式」と「設定するパラメータ」について

RSIの1本のラインは、下記の計算式によって算出されます。

RSIの具体的な計算式

RS=(n日間の終値の上昇幅の平均)÷(n日間の終値の下落幅の平均)
RSI= 100 - (100 ÷ (RS+1))


トヨタ自動車の株価チャート下段に、RSIを表示させてみました。RSIは「0~100%」の数字で変化するのですが、株価が上昇するとRSIも上昇して100%に近づきます。つまり株が買われ過ぎて過熱感が高まったイメージになります。

逆に株価が下落するとRSIも下落して0%に近づきます。この場合は、株が売られ過ぎているイメージになりますね。

トヨタ自動車(7203) のチャート

トヨタ自動車(7203)

RSIの設定するパラメータ

RSIのパラメータ値は、「期間n」になります。一般的にはRSIを開発したJ.W.ワイルダー氏が最適値だと提示している「14(日足の場合)」で利用される事が多いです。トレードステーションでRSIを設定する場合は、下記のパラメータ値を調整しましょう。

MACDの設定するパラメータ

トレードステーションのRSIの設定

RSIの具体的な使い方を解説

ではオシレーター系テクニカル指標であるRSIを利用した売買について解説します。

RSIの売買シグナル

RSIの売買シグナルは、一般的に逆張りシグナルとして利用します。

買い建ての場合であれば、株価の下落に伴いRSI値が売られ過ぎ(20~30%付近)になった際に買いエントリーを行います。逆に株価の上昇でRSI値が買われ過ぎ(70~80%)になったら、手仕舞いとなります。


買い建て、売り建てエントリーを整理すると、下記のようになります。

RSI値が70~80%以上
買われ過ぎ
RSI値が20~30%以下
売られ過ぎ
買い 手仕舞い エントリー
売り エントリー 手仕舞い

トレードステーションでバックテスト実施時の、RSIストラテジー設定

RSIを利用した上述の売買手法は、トレードステーション(マネックス証券が提供している株取引ツールです)でバックテスト(検証)が可能です。

標準機能として、RSIを利用した買いエントリー、売りエントリーのストラテジー(売買プログラムのイメージ)がありますから、ご興味がある方は下記ページも参考にして検証なさると良いでしょう。

⇒参考:トレードステーションのバックテスト機能で投資手法を調べる方法

RSIの設定するパラメータ。トレードステーション版

トレードステーションのバックテストRSIの設定

RSIの逆張りシグナルを利用した売買事例

実際にトヨタ自動車の日足チャートで、RSIの売買シグナルを元にエントリーした結果をご覧ください。下記のボックス相場であれば、実際にRSIが機能していますよね。

RSIのバックテスト。トレードステーション版

日足チャート パラメータ:期間14日 買われ過ぎ:65% 売られ過ぎ:35%

ただし株価の上昇が続いてトレンドが発生した場合には、売買シグナルの騙しが多発します。同じくトヨタ自動車の下記チャートをご覧ください。

RSIの買われ過ぎの状態からも、株価の上昇が続いていますよね。上昇トレンドや、下落トレンドが発生したらRSIは、使い物にならないと思った方が良いでしょう。

RSIのバックテスト。RSIが機能しない場面トレードステーション版

日足チャート パラメータ:期間14日 買われ過ぎ:65% 売られ過ぎ:35%

すべての局面で通用するテクニカル指標は存在しません。トレンドが発生した相場が得意な指標、ボックス相場が得意な指標などを使い分ける事がとても大切です。ぜひ、下記テクニカル分析も参考にして下さい。

⇒ トレンドが発生する局面が得意なテクニカル分析の王道・移動平均線MACD
⇒ ボックス相場で威力を発揮:逆張りシグナルを出すストキャスティクス

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